ساعات کم نوسان بازار فارکس برای اسکالپینگ؛ کِی بهترین زمان ورود است؟

به نقل از سایت درسانا کورس:

«بازار فارکس امروز به یکی از جذاب‌ترین مسیرها برای سرمایه‌گذاری و درآمد دلاری تبدیل شده است؛ اما بدون آموزش اصولی، ورود به این بازار پرریسک می‌تواند پر از چالش باشد. اگر به‌دنبال یادگیری حرفه‌ای هستید، انتخاب یک آموزشگاه فارکس در تهران معتبر اولین و مهم‌ترین قدم است؛ جایی که علاوه بر مفاهیم پایه، استراتژی‌های عملی، مدیریت سرمایه و روان‌شناسی معامله‌گری هم آموزش داده شود تا شما را برای حضور مطمئن در بازار جهانی آماده کند.»

نوسان کم؛ فرصتی برای دقت بیشتر

به نظرم مهم‌ترین ویژگی ساعات کم‌نوسان این است که رفتار بازار قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شود. وقتی «Investing.com» در گزارش‌های تحلیلی خود میانگین نوسان هفتگی جفت‌های اصلی را منتشر می‌کند، معمولاً یک الگوی تکرارشونده دیده می‌شود:

نوسان در ساعات 03:00 تا 06:00 UTC کمترین مقدار را دارد.

این بازه زمانی دقیقاً همان جایی است که در تست‌های شخصی خودم هم کمترین نویز و بیشترین امکان اجرای اسکالپ مکانیکی را داشتم.

طبق داده‌های «OANDA Volatility Stats»، جفت‌هایی مثل EUR/USD و GBP/USD در این بازه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افت دامنه نوسان دارند. این همان چیزی است که اجرای اسکالپ را ساده‌تر می‌کند، چون بازار کمتر دچار اسپایک‌های ناگهانی می‌شود.

مدیر ساختمان در چه حوادثی مسئول شناخته می‌شود؟ از آتش‌سوزی تا حادثه کارگر و خسارت مشاعات

نقش سشن‌ها در تغییر نوسان

یکی از مقایسه‌هایی که اخیراً انجام دادم، بررسی دامنه حرکت در سه جلسه اصلی (توکیو، لندن، نیویورک) بود. وقتی داده‌ها را کنار هم گذاشتم، مشخص شد:

جلسه آسیایی (توکیو)

طبق داده‌های «Refinitiv FX», این جلسه حدود ۱۵٪ حجم کل روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

به همین دلیل، بسیاری از جفت‌ها در همین بخش روز، دامنه نوسان محدودی دارند.

در تجربه‌ای که روی جفت USD/JPY داشتم، بهترین عملکرد اسکالپ‌های رنج‌تریدینگ در همین بازه اتفاق افتاد.

فاصله بین سشن لندن و نیویورک

این فاصله زمانی (حدود 12:30 تا 13:30 UTC) همیشه آرام‌ترین نقطه روز بود؛ هم طبق داده‌های «BIS» و هم در معاملات شخصی.

در این یک ساعت، بازار معمولاً منتظر ورود نیویورک است و همین باعث می‌شود حرکت‌ها کندتر و مدیریت معامله ساده‌تر باشد.

پایان جلسه آمریکا

بعد از ساعت 20:00 UTC رفتار قیمت تقریباً صاف و بدون موج می‌شود.

تست‌هایی که در یک ماه اخیر انجام دادم نشان دادند میانگین دامنه ۵ دقیقه‌ای EUR/USD به حدود ۲–۳ پیپ می‌رسد که برای اسکالپ‌های کوتاه با هدف ۳–۵ پیپی شرایط مناسبی است.

چرا اسکالپرها به دنبال این بازه‌های آرام هستند؟

در یک مقاله از «DailyFX» اشاره شده بود که بیشترین درصد موفقیت اسکالپ‌ها زمانی رخ می‌دهد که نوسان کمتر اما جهت‌گیری بازار مشخص باشد.

من هم زمانی که این نکته را در معاملاتم به کار بردم، متوجه شدم در ساعات کم‌نوسان:

• خطاهای ناشی از فهم اشتباه روند کمتر می‌شود
• خط‌های حمایت و مقاومت دقیق‌تر عمل می‌کنند
• مدیریت ریسک ساده‌تر است

به‌طور کلی، وقتی بازار کمتر «هیجانی» رفتار کند، اسکالپ بیشتر شبیه یک فرآیند تکنیکال تمیز می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری احساسی کاهش پیدا می‌کند.

تجربه شخصی از ترکیب استراتژی و زمان‌بندی

در تجربه‌ای که روی EUR/USD داشتم، بهترین نتایج وقتی ثبت شد که از بازه 03:30 تا 05:00 UTC استفاده کردم.

در این بازه:

• میانگین نوسان لحظه‌ای پایین بود
• فیک‌اوت‌ها حداقل می‌شدند
• حد سودهای کوچک سریع‌تر فعال می‌شد

در تجربه‌ای که طی سال‌های اخیر از اسکالپینگ داشتم، همیشه یک نکته بیش از هر چیز دیگر خودش را نشان داده: زمان‌بندی درست. طبق بررسی‌های «Bank for International Settlements» در گزارش گردش مالی جهانی فارکس، حجم معاملات در ساعات مختلف روز به‌طور قابل‌توجهی تغییر می‌کند و همین تغییرات است که میزان نوسان را شکل می‌دهد. وقتی در چند ماه گذشته عملکرد معاملاتم را با داده‌های «BIS» و همچنین آمار نوسانات منتشرشده توسط «Reuters FX Benchmarks» مقایسه کردم، به این نتیجه رسیدم که برخی ساعات روز به‌طور قابل‌توجهی آرام‌تر هستند و برای اسکالپرهایی که دنبال حرکات کوتاه و قابل پیش‌بینی‌اند، شرایط بهتری فراهم می‌کنند.

در ادامه، قبل از ورود به تحلیل کامل، خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات مقاله را در قالب جدول آورده‌ام تا مسیر مطالعه روشن‌تر باشد.

مقاله‌ی امروز بر اساس تجربه شخصی، مقایسه داده‌های نوسان و تحلیل چند هفته‌ای از زمان‌بندی بازار نوشته شده تا تصویری واقعی‌تر از ساعات کم‌نوسان فارکس برای اسکالپینگ ارائه دهد.

به نقل از سایت forextraders:

In scalping, the time period preferred will depend on the technical strategy employed. Some scalpers prefer choppy, directionless markets when utilizing this style, while others prefer to trade strongly directional, highly liquid and volatile markets. This choice is mostly a matter of personal preference, but the two kinds of markets do offer different environments where different strategies will bear greater profit. In this section we will not discuss the methods, but will consider the time periods when a particular approach is likely to bear the best results, alongside whether a period is generally considered one of the best times for scalping forex by the trading community.

Also let’s add here that a scalper is under no logical obligation to exit a trade if there is enough reason to believe that holding it a while longer may be profitable. The rules that should not be broken are about money and risk management, and there is nothing iron-solid about trading styles. Although in general scalpers should liquidate their positions rapidly in order to maintain consistency, there is no rule which forbids the combining of several trading styles by the same trader. It is common that during the most volatile periods of trading, positions held longer than what is common with scalping can be more beneficial and prudent. If that is the case, there is no reason to avoid doing so just because the trader considers himself a pure scalper, so to speak.

ترجمه به فارسی:

در اسکالپینگ، بازه زمانی مناسب به استراتژی تکنیکالی بستگی دارد که معامله‌گر از آن استفاده می‌کند. برخی اسکالپرها زمانی که بازار حالت نوسانی و بدون روند دارد، معامله کردن را ترجیح می‌دهند، در حالی که برخی دیگر بازارهای بسیار نقد، پرنوسان و دارای روند قوی را انتخاب می‌کنند. این انتخاب بیشتر یک ترجیح شخصی است، اما باید توجه داشت که این دو نوع بازار محیط‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند و هرکدام می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که در آن برخی استراتژی‌ها سودآوری بیشتری داشته باشند. در این بخش قرار نیست روش‌ها را توضیح دهیم، بلکه زمان‌هایی را بررسی می‌کنیم که در آن‌ها یک رویکرد مشخص احتمالاً بهترین نتیجه را می‌دهد و همچنین اینکه از نگاه جامعه معامله‌گران، کدام بازه‌ها به‌طور کلی جزو بهترین زمان‌ها برای اسکالپینگ در فارکس محسوب می‌شوند.

همچنین باید اضافه کنیم که یک اسکالپر از نظر منطقی مجبور نیست فوراً از معامله خارج شود، اگر دلیل کافی برای باور به سوددهی بیشتر در صورت نگه‌داشتن معامله برای زمان طولانی‌تر وجود داشته باشد. قوانین واقعی که نباید نقض شوند مربوط به مدیریت سرمایه و ریسک هستند و در سبک‌های معاملاتی قانون قطعی و تغییرناپذیری وجود ندارد. هرچند معمولاً اسکالپرها برای حفظ ثبات، معاملات خود را خیلی سریع می‌بندند، اما هیچ قانونی وجود ندارد که ترکیب چند سبک معاملاتی توسط یک معامله‌گر را ممنوع کرده باشد. حتی معمول است که در دوره‌های بسیار پرنوسان بازار، نگه‌داشتن معاملات برای مدتی طولانی‌تر از حد معمول اسکالپینگ، منطقی‌تر و سودآورتر باشد. اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد، هیچ دلیلی برای اجتناب از آن وجود ندارد، فقط به این خاطر که معامله‌گر خود را «یک اسکالپر خالص» می‌داند.

چک‌لیست کامل تجهیز دفتر کار؛ از لوازم اداری تا مبلمان و میز مدیریتی

آیا همیشه ساعات کم‌نوسان برای اسکالپ مناسب‌اند؟

در ظاهر بله، اما نکته‌ای که در مقایسه چند ماهه‌ام متوجهش شدم این بود که کاهش نوسان همیشه به معنی کاهش ریسک نیست.

در داده‌های «CME FX Futures» چند بار مشاهده شده که در ساعات کم‌نوسان، اسپرد لحظه‌ای گاهی تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع در تجربه شخصی‌ام چند بار باعث ایجاد ضررهای عجیب شد، مخصوصاً روی جفت‌های کراس مثل EUR/GBP.

به‌نظرم اسکالپرهایی که فقط بر اساس آرامی بازار وارد موقعیت می‌شوند، ممکن است در دام اسپردهای لحظه‌ای یا برگشت‌های کوتاه بیافتند.

کدام جفت‌ها در ساعات کم‌نوسان قابل اعتمادترند؟

وقتی داده‌های «Myfxbook Volatility» را با تست‌های خودم ترکیب کردم، یک الگوی جالب دیدم:

• EUR/CHF: کم‌دامنه‌ترین جفت بین 03:00 تا 06:00 UTC
• AUD/NZD: مناسب‌ترین الگوی رنج در اواسط جلسه آسیا
• USD/JPY: رفتار قابل پیش‌بینی در توکیو

در مقابل، جفت‌هایی مانند GBP/JPY حتی در ساعات آرام روز هم رفتار تیز و سریع دارند و در تست‌های من عملکرد قابل اعتمادی ارائه نکردند.

وقتی همین استراتژی را در بازه باز شدن لندن تست کردم، نرخ خطا تقریباً دو برابر شد.

به‌نظرم این نشان می‌دهد که انتخاب زمان مناسب برای اسکالپ، تقریباً هم‌اندازه‌ی انتخاب استراتژی اهمیت دارد.

جایی در یکی از دوره‌هایی که از بهترین آموزشگاه فارکس در تهران دیدم نیز اشاره شده بود که بخش بزرگی از موفقیت اسکالپرها ناشی از شناخت همین تغییرات نوسان است؛ و واقعاً در عمل دیده‌ام که این نکته کاملاً صحیح است.

باربیکیو استیل بهتر است یا باربیکیو آجری؟ مقایسه کاربردی برای حیاط و تراس

ریسک‌های کمتر دیده‌شده

در مقایسه‌ای که بین تست‌های شخصی‌ام و داده‌های «FXCM Spread Stats» داشتم، سه ریسک در ساعات کم‌نوسان بیشتر خودش را نشان می‌دهد:

گسترش لحظه‌ای اسپردها

مخصوصاً در زمان‌هایی که نقدینگی ناگهان کاهش پیدا می‌کند.

حرکت‌های کند اما برگشتی

حرکاتی که ناگهانی نیستند اما جهت‌شان به‌سرعت تغییر می‌کند.

دستکاری لحظه‌ای قیمت توسط بازارسازها

این مورد را «ZeroHedge» نیز بارها در تحلیل‌های خود مطرح کرده.

اگر اسکالپر بدون توجه به این عوامل وارد معاملات شود، ممکن است بازدهی واقعی ساعات کم‌نوسان را نبیند.